O modelo de Asset Allocation na construção de um portfólio e a importância da diversificação
| dc.contributor.advisor | Oliveira Filho, Bolivar Godinho de [UNIFESP] | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4702666394166112 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Arbex, Paulo Vitral [UNIFESP] | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T14:10:36Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T14:10:36Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-10 | |
| dc.description.abstract | O modelo de Asset Allocation data da década de 1950, com a Teoria da Fronteira Eficiente (Markowitz, 1952), que buscava uma carteira que tivesse uma otimização da relação retorno risco e, ao mesmo tempo, pudesse superar a carteira de mercado. Desde então, o modelo de alocação em diferentes classes de ativos ganhou espaço nas criações de portfólio em escala global, visto que este pode ser adaptado para diferentes mercados e diferentes perfis de investidores, sendo alguns mais avessos ao risco, enquanto outros têm mais disposição à este. Com isso, a criação dos portfólios está voltada para adequar o risco, o retorno e a liquidez de uma carteira, para que, também, esta possa atender às necessidades de resgate dos investidores. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Asset Allocation model dates back from the 1950s decade, with the Efficient Frontier Theory (Markowitz, 1952), which sought a portfolio that had an optimization of the risk-return ratio and, at the same time, could outperform the market portfolio. Since then, the allocation model in different asset classes has gained space in portfolio creations on a global scale, as it can be adapted to different markets and different investor profiles, with some being more risk-averse, while others are more willing to this one. As a result, the creation of portfolios is aimed at adapting the risk, return and liquidity of a portfolio, so that it can also meet the redemption needs of investors. | en |
| dc.emailadvisor.custom | bolivar.godinho@unifesp.br | pt_BR |
| dc.format.extent | 44 f. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ARBEX, Paulo Vitral. O modelo de Asset Allocation na construção de um portfólio e a importância da diversificação. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Osasco, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/66985 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Asset Allocation | pt_BR |
| dc.subject | Alocação de ativos | pt_BR |
| dc.subject | Retorno | pt_BR |
| dc.subject | Risco | pt_BR |
| dc.subject | Liquidez | pt_BR |
| dc.subject | Fronteira Eficiente | pt_BR |
| dc.title | O modelo de Asset Allocation na construção de um portfólio e a importância da diversificação | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| unifesp.campus | Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN) | pt_BR |
| unifesp.graduacao | Administração | pt_BR |