O modelo de Asset Allocation na construção de um portfólio e a importância da diversificação
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Data
2023-01-10
Autores
Arbex, Paulo Vitral 
Orientadores
Oliveira Filho, Bolivar Godinho de
Tipo
Trabalho de conclusão de curso
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Resumo
O modelo de Asset Allocation data da década de 1950, com a Teoria da Fronteira Eficiente (Markowitz, 1952), que buscava uma carteira que tivesse uma otimização da relação retorno risco e, ao mesmo tempo, pudesse superar a carteira de mercado. Desde então, o modelo de alocação em diferentes classes de ativos ganhou espaço nas criações de portfólio em escala global, visto que este pode ser adaptado para diferentes mercados e diferentes perfis de investidores, sendo alguns mais avessos ao risco, enquanto outros têm mais disposição à este. Com isso, a criação dos portfólios está voltada para adequar o risco, o retorno e a liquidez de uma carteira, para que, também, esta possa atender às necessidades de resgate dos investidores.
The Asset Allocation model dates back from the 1950s decade, with the Efficient Frontier Theory (Markowitz, 1952), which sought a portfolio that had an optimization of the risk-return ratio and, at the same time, could outperform the market portfolio. Since then, the allocation model in different asset classes has gained space in portfolio creations on a global scale, as it can be adapted to different markets and different investor profiles, with some being more risk-averse, while others are more willing to this one. As a result, the creation of portfolios is aimed at adapting the risk, return and liquidity of a portfolio, so that it can also meet the redemption needs of investors.
The Asset Allocation model dates back from the 1950s decade, with the Efficient Frontier Theory (Markowitz, 1952), which sought a portfolio that had an optimization of the risk-return ratio and, at the same time, could outperform the market portfolio. Since then, the allocation model in different asset classes has gained space in portfolio creations on a global scale, as it can be adapted to different markets and different investor profiles, with some being more risk-averse, while others are more willing to this one. As a result, the creation of portfolios is aimed at adapting the risk, return and liquidity of a portfolio, so that it can also meet the redemption needs of investors.
Descrição
Citação
ARBEX, Paulo Vitral. O modelo de Asset Allocation na construção de um portfólio e a importância da diversificação. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Osasco, 2023.