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Acesso aberto (Open Access)
O modelo de Asset Allocation na construção de um portfólio e a importância da diversificação
(Universidade Federal de São Paulo, 2023-01-10) Arbex, Paulo Vitral [UNIFESP]; Oliveira Filho, Bolivar Godinho de [UNIFESP]; http://lattes.cnpq.br/4702666394166112
O modelo de Asset Allocation data da década de 1950, com a Teoria da Fronteira Eficiente (Markowitz, 1952), que buscava uma carteira que tivesse uma otimização da relação retorno risco e, ao mesmo tempo, pudesse superar a carteira de mercado. Desde então, o modelo de alocação em diferentes classes de ativos ganhou espaço nas criações de portfólio em escala global, visto que este pode ser adaptado para diferentes mercados e diferentes perfis de investidores, sendo alguns mais avessos ao risco, enquanto outros têm mais disposição à este. Com isso, a criação dos portfólios está voltada para adequar o risco, o retorno e a liquidez de uma carteira, para que, também, esta possa atender às necessidades de resgate dos investidores.