Detecção de comunidades em redes do mercado financeiro

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dc.contributor.advisorQuiles, Marcos Gonçalves [UNIFESP]
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/8867164774240536pt_BR
dc.contributor.authorLopes, Renan Soares [UNIFESP]
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/0849627290900103pt_BR
dc.date.accessioned2021-08-20T11:31:37Z
dc.date.available2021-08-20T11:31:37Z
dc.date.issued2021-08-11
dc.description.abstractO mercado é um agrupamento adaptativo complexo, constituído por componentes inter-relacionados de agentes que interagem através do sistema de preços. Formalmente, pode ser descrito por uma rede dinâmica cuja topologia varia ao longo do tempo. O trabalho propõe modelar uma rede através da correlação entre os retornos históricos dos principais ativos que compõem o mercado brasileiro, representado pelo ETF BOVA11. Neste contexto, o intuito é analisar as características das comunidades --- grupos que compartilham funções e propriedades estruturais --- geradas pelo modelo. Além disso, também é feito um estudo sobre as crises econômicas que ocorreram no período analisado, observando as mudanças topológicas que alteram a estabilidade do sistema. Tal característica pode ser quantificada através da modularidade, uma medida estrutural da rede para determinar a qualidade da estrutura de comunidades. Com isso, espera-se contribuir com a discussão sobre a modelagem de problemas em redes financeiras, detecção de comunidades e crises econômicas expandindo a abordagem aplicando os conceitos em economias emergentes.pt_BR
dc.description.abstractThe market is a complex adaptive grouping, consisting of interrelated components of agents that interact through the price system. Formally, it can be described by a dynamic network whose topology varies over time. The work proposes to model a network through the correlation between the historical returns of the main assets that make up the Brazilian market, represented by the ETF BOVA11. In this context, the intention is to analyze the characteristics of the communities --- groups that share structural functions and properties --- generated by the model. In addition, a study is also made on the economic crises that occurred in the analyzed period, observing the topological changes that alter the stability of the system. Such a characteristic can be quantified through modularity, a structural measure of the network to determine the quality of the community structure. Thereby, it is expected to contribute to the discussion about the modeling of problems in financial networks, detection of communities and economic crises, expanding the approach applying the concepts in emerging economies.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Renan Lopes (lopes.renan@unifesp.br) on 2021-08-20T11:12:11Z No. of bitstreams: 2 TCC_BCC_final.pdf: 6996571 bytes, checksum: ef2e671ba71b578e4ef3d0407b70a236 (MD5) Portaria_0564097_PORTARIA_PROGRAD_2021-1.pdf: 398242 bytes, checksum: 67cea189ce9b3d0281f915fa3c5cc4bc (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Edna Lucia Pereira (edna.lucia@unifesp.br) on 2021-08-20T11:31:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TCC_BCC_final.pdf: 6996571 bytes, checksum: ef2e671ba71b578e4ef3d0407b70a236 (MD5) Portaria_0564097_PORTARIA_PROGRAD_2021-1.pdf: 398242 bytes, checksum: 67cea189ce9b3d0281f915fa3c5cc4bc (MD5)en
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dc.description.sponsorshipNão recebi financiamentopt_BR
dc.format.extent58 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.unifesp.br/handle/11600/61581
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de São Paulopt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.subjectRede dinâmica.pt_BR
dc.subjectRetornos históricos.pt_BR
dc.subjectDetecção de comunidades.pt_BR
dc.subjectMercado financeiro.pt_BR
dc.subjectEconomias emergentes.pt_BR
dc.titleDetecção de comunidades em redes do mercado financeiropt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de curso de graduaçãopt_BR
unifesp.campusInstituto de Ciência e Tecnologia (ICT)pt_BR
unifesp.graduacaoCiência da Computaçãopt_BR
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