Uso de redes neurais recorrentes para previsão na Bovespa

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dc.contributor.advisorQuiles, Marcos Gonçalves
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/8867164774240536pt_BR
dc.contributor.authorPassos, Luiz Otavio
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/5315595133650801pt_BR
dc.coverage.spatialSão José dos Campospt_BR
dc.date.accessioned2021-03-25T21:13:30Z
dc.date.available2021-03-25T21:13:30Z
dc.date.issued2021-03-09
dc.description.abstractO presente trabalho tem como objetivo a previsão do preço de uma ação na bolsa de valores de São Paulo por meio de Inteligência Artificial. Esse trabalho utiliza Redes Neurais Recorrentes, que é um modelo de Rede Neural com loop, o que permite a persistência de informações. Isso não é possível em redes neurais simples ou em outros modelos de aprendizado de máquina. Nesse trabalho será utilizada uma variação daquela rede, as LSTMs ou também Long Short-Term Memory, que se utiliza de memorização, para a previsão/regressão de séries temporais com intervalos de tempo de duração desconhecida. Quanto aos atributos utilizados da base de dados para a previsão estarão preço de abertura da ação, preço de fechamento e preço de alta e de baixa. Nesse trabalho de conclusão de curso pretende-se criar um modelo que estime o preço de uma ação com um erro absoluto de poucos centavos em relação ao preço verdadeiro, dessa forma auxiliando operadores e investidores quanto a venda e compra de ações na bolsa.pt_BR
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamentopt_BR
dc.format.extent74 f.pt_BR
dc.identifier.citationLUIZ OTAVIO PASSOS. Uso de Redes Neurais Recorrentes para Previsão na Bovespa. 2021. 82 f. - Instituto de Ciência e Tecnologia, São José dos Campos, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.unifesp.br/handle/11600/60756
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de São Paulopt_BR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspt_BR
dc.subjectRedes neurais recorrentespt_BR
dc.subjectLong short term memorypt_BR
dc.subjectLSTMpt_BR
dc.subjectInteligência artificialpt_BR
dc.subjectAprendizado de máquinapt_BR
dc.subjectRegressãopt_BR
dc.subjectSéries temporaispt_BR
dc.subjectBolsa de valorespt_BR
dc.titleUso de redes neurais recorrentes para previsão na Bovespapt_BR
dc.title.alternativeUse of recurrent neural networks for forecasting on the Bovespapt_BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesispt_BR
unifesp.assessoresproreitoriasPró-reitoria de Graduaçãopt_BR
unifesp.campusInstituto de Ciência e Tecnologia (ICT)pt_BR
unifesp.departamentoCiência e Tecnologiapt_BR
unifesp.especializacaoNão se aplicapt_BR
unifesp.graduacaoCiência da Computaçãopt_BR
unifesp.graduateProgramNão se aplicapt_BR
unifesp.knowledgeAreaCiência da computaçãopt_BR
unifesp.researchAreaInteligência Artificialpt_BR
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