Estudos de métodos do tipo Jacobi para problemas de Equilíbrio de Nash

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Data
2022-01-19
Autores
Vetorazzi, Amanda
Orientadores
Bueno, Luis Felipe
Tipo
Dissertação de mestrado
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Resumo
O presente estudo se propõe a oferecer um relato acerca de métodos do tipo Jacobi variados, tendo como objetivo principal a resolução de problemas de Equilíbrio de Nash. O trabalho é inicializado pela contextualização dos problemas de interesse e a introdução de técnicas clássicas de otimização, que incluem resolução de sistemas e métodos numéricos com e sem regiões de confiança como forma de fundamentar os conhecimentos teóricos. Diante dessas informações, o trabalho segue com a análise do algoritmo de Yuan (2011), que dispõe de um método do tipo Jacobi com região de confiança especificamente para problemas de Equilíbrio de Nash. Este método é então comparado a duas outras sugestões de resolução para essa classe de problemas através de experimentos numéricos que consideram seis dinâmicas distintas pela estrutura das funções objetivo. Acredita-se que métodos do tipo Jacobi representem situações práticas importantes devido a correspondência com padrões de comportamento observados em dinâmicas competitivas, e que a resolução de problemas de Equilíbrio de Nash possa auxiliar a tomada de decisão.
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