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    Acesso aberto (Open Access)
    Avaliação de modelos econométricos de projeção para os índices de inflação do Brasil
    (Universidade Federal de São Paulo, 2023-12-08) Marangon, Bruno Morelli [UNIFESP]; Porto, Paulo Costacurta de Sa [UNIFESP]; http://lattes.cnpq.br/3851033592036079; http://lattes.cnpq.br/3207806005547616
    O presente trabalho busca contribuir para a literatura científica relacionada aos temas de projeção de variáveis econômicas, mais especificamente, avaliando o desempenho dos modelos ARIMA (ARMA, ARIMA, SARIMA e SARIMAX) para realizar projeções dos índices de inflação brasileira IPCA (IBGE) e IGP-M (FGV). O trabalho tem caráter experimental, buscando coletar dados oficiais dos índices mencionados por meio da API do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, Ipeadata) e realizar a modelagem com o software estatístico R, com o uso das bibliotecas tidyverse e forecast para, respectivamente, organizar os dados coletados diretamente do Ipeadata pela função ipeadatar e ajustar o melhor modelo de projeção para cada categoria com a função auto.arima(). Como resumo do resultado obtido, o modelo ARIMA(2, 1, 1) teve os melhores resultados na projeção do índice IPCA e o modelo ARI(2, 1) teve os melhores resultados na projeção do índice IGP-M.