Avaliação de modelos econométricos de projeção para os índices de inflação do Brasil
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Data
2023-12-08
Autores
Marangon, Bruno Morelli 
Orientadores
Porto, Paulo Costacurta de Sa
Tipo
Trabalho de conclusão de curso
Título da Revista
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Resumo
O presente trabalho busca contribuir para a literatura científica relacionada aos temas de projeção de variáveis econômicas, mais especificamente, avaliando o desempenho dos modelos ARIMA (ARMA, ARIMA, SARIMA e SARIMAX) para realizar projeções dos índices de inflação brasileira IPCA (IBGE) e IGP-M (FGV). O trabalho tem caráter experimental, buscando coletar dados oficiais dos índices mencionados por meio da API do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, Ipeadata) e realizar a modelagem com o software estatístico R, com o uso das bibliotecas tidyverse e forecast para, respectivamente, organizar os dados coletados diretamente do Ipeadata pela função ipeadatar e ajustar o melhor modelo de projeção para cada categoria com a função auto.arima(). Como resumo do resultado obtido, o modelo ARIMA(2, 1, 1) teve os melhores resultados na projeção do índice IPCA e o modelo ARI(2, 1) teve os melhores resultados na projeção do índice IGP-M.
The aim of this work is to contribute to the related scientific literature of forecasting economic time series theme, more specifically, evaluating the performance of the ARIMA (ARMA, ARIMA, SARIMA and SARIMAX) models for predicting the brazilian inflation indexes IPCA from IBGE and IGP-M from FGV. This work has experimental character, seeking to collect official data of the mentioned indexes using an API of the Institute of Applied Economic Research (IPEA, Ipeadata) and develop the modelling with the statistical software R, with the use of tidyverse and forecast libraries for, respectively, tidy the directly collected data with the library ipeadatar and for seek and adjust the best model in each category with the auto.arima() function. As a summary of the work, the ARIMA(2, 1, 1) has shown the best results for forecasting the IPCA index and the ARI(2, 1) model has shown the best results for forecasting the IGP-M index.
The aim of this work is to contribute to the related scientific literature of forecasting economic time series theme, more specifically, evaluating the performance of the ARIMA (ARMA, ARIMA, SARIMA and SARIMAX) models for predicting the brazilian inflation indexes IPCA from IBGE and IGP-M from FGV. This work has experimental character, seeking to collect official data of the mentioned indexes using an API of the Institute of Applied Economic Research (IPEA, Ipeadata) and develop the modelling with the statistical software R, with the use of tidyverse and forecast libraries for, respectively, tidy the directly collected data with the library ipeadatar and for seek and adjust the best model in each category with the auto.arima() function. As a summary of the work, the ARIMA(2, 1, 1) has shown the best results for forecasting the IPCA index and the ARI(2, 1) model has shown the best results for forecasting the IGP-M index.
Descrição
Citação
MARANGON, Bruno Morelli. Avaliação de modelos econométricos de projeção para os índices de inflação do Brasil. Orientador: Paulo Costacurta de Sa Porto. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Osasco, 2023.