Aplicação de otimização não-linear e multiobjetivo na seleção de um portfólio de investimentos via linguagem julia

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dc.contributor.advisorGarcia, Raphael de Oliveira [UNIFESP]
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/1108249683067698pt_BR
dc.contributor.authorLeal, Augusto Cesar [UNIFESP]
dc.date.accessioned2021-09-06T20:16:42Z
dc.date.available2021-09-06T20:16:42Z
dc.date.issued2021-08-12
dc.description.abstractEste trabalho implementa uma estratégia quantitativa de alocação de ativos que avalia não somente média e variância, mas também a assimetria e curtose da distribuição dos retornos diários do portfólio. Para isso, aplica-se um modelo de programação não-linear e multiobjetivo nas séries históricas das vinte ações com maior volume de negociação dos anos de 2019 e 2020 do índice IBOVESPA. Dada a necessidade computacional do problema, o modelo foi construído utilizando a linguagem open-source Julia. Modelo esse que permite a adoção da preferência do investidor/gestor sobre as quatro estatísticas avaliadas, através da entrada de pesos para cada estatística, permitindo, assim, gerar diferentes estratégias customizadas. Por fim, foram simulados diversos cenários que representam diferentes perfis de investidores, demonstrando assim, a importância da adição das medidas de assimetria e da curtose na avaliação dos retornos diários das ações consideradas.pt_BR
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamentopt_BR
dc.format.extent42 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.unifesp.br/handle/11600/61894
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de São Paulopt_BR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspt_BR
dc.subjectAlocação de ativospt_BR
dc.subjectModelagem quantitativapt_BR
dc.subjectOtimização linearpt_BR
dc.subjectOtimização não-linearpt_BR
dc.subjectOtimização multiobjetivopt_BR
dc.titleAplicação de otimização não-linear e multiobjetivo na seleção de um portfólio de investimentos via linguagem juliapt_BR
dc.title.alternativeApplication of non-linear and multi-objective optimization in the selection of an investment portfolio via julia languagept_BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesispt_BR
unifesp.campusEscola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN)pt_BR
unifesp.graduacaoCiências Atuariaispt_BR
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