Investimentos em ESG: riscos, implicações e seu desempenho nos últimos anos
| dc.contributor.advisor | Netto, Humberto Gallucci [UNIFESP] | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0094157918263870 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Alves, Luciene Araujo [UNIFESP] | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/6663254711106260 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | Osasco | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T21:22:01Z | |
| dc.date.available | 2023-02-13T21:22:01Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-10 | |
| dc.description.abstract | A sigla (ESG) Environmental, Social and Governance, apresentou relevância nos últimos anos, devido aos crescentes debates sobre o desenvolvimento sustentável. O motivo das crescentes discussões se deve a Agenda 2030, acordo entre países signatários da Organização das Nações Unidas (ONU) que se comprometem a buscar soluções para os problemas do planeta e da humanidade. A partir dessa hipótese, o presente trabalho propõe estudar a rentabilidade dos investimentos ESG e seu desempenho nos últimos anos. A análise pode indicar se o retorno médio dos fundos é" estatisticamente" diferente do índice IBOVESPA. Para esse propósito, utilizou-se dados do sistema de Economática e IBOVESPA, referente ao período de janeiro de 2010 a outubro de 2022. A amostra foi de 43 Fundos de investimentos ESG com classificação Ações Sustentabilidade/Governança. Para a modelagem, foi realizado o cálculo dos retornos anuais acumulados, para o teste estatístico foi utilizada a Distribuição Normal, através do Teste T. Dado que o estudo foi produzido com amostra de base populacional, a Distribuição Normal foi a distribuição escolhida, que tem por essência a padronização dos dados, logo um melhor ajuste. Nos dois momentos analisados, 2010 - 2022 e 2021 - 2022, foi possível aferir indícios sobre a hipótese nula H₀, tendo como premissa que existe diferença significativa entre a média das ações e o IBOVESPA. Após estimação da diferença entre as médias, foi calculado o teste T para verificar se existe uma diferença considerável entre. No período de 2010 a 2022, os resultados dos retornos anuais acumulados dos Fundos ESG, nos últimos 6 anos, foram positivos. Portanto, suficientes para não rejeitar a hipótese nula, tendo em vista que a conclusão do teste T aponta para a existência estatística da diferença entre as duas médias. No período de 2021 a 2022, a inferência dos resultados a hipótese não será rejeitada. | pt_BR |
| dc.description.sponsorshipID | Outro | pt_BR |
| dc.emailadvisor.custom | humberto.gallucci@unifesp.br | pt_BR |
| dc.format.extent | 36 f. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVES, Luciene Araújo. Investimentos em ESG: riscos, implicações e seu desempenho nos últimos anos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Osasco, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/67094 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Paulo | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Investimentos em ESG | pt_BR |
| dc.subject | Fundos de investimentos | pt_BR |
| dc.subject | IBOVESPA | pt_BR |
| dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
| dc.title | Investimentos em ESG: riscos, implicações e seu desempenho nos últimos anos | pt_BR |
| dc.title.alternative | ESG investments: risks, implications and its performance in recent years | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
| unifesp.campus | Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN) | pt_BR |
| unifesp.graduacao | Ciências Atuariais | pt_BR |