Contágio financeiro na pandemia de covid-19

Takada, Luan Hideki [UNIFESP]

Contágio financeiro na pandemia de covid-19

dc.contributor.advisor	Guidugli, Sidival Tadeu [UNIFESP]
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/5954169554746455	pt_BR
dc.contributor.author	Takada, Luan Hideki [UNIFESP]
dc.coverage.spatial	Osasco, São Paulo - Brasil	pt_BR
dc.date.accessioned	2021-08-31T22:52:17Z
dc.date.available	2021-08-31T22:52:17Z
dc.date.issued	2021-08-09
dc.description.abstract	A forte interligação dos mercados financeiros globais permite que o contágio financeiro seja um fenômeno presente nos mercados de ativos financeiros a partir da ocorrência de um choque adverso na economia de um determinado país. O início da pandemia de covid-19 representou uma crise sanitária que, após pouco tempo, se potencializou como um choque econômico global. O presente trabalho teve como objetivo investigar a ocorrência de contágio financeiro no mercado de três ativos (títulos do governo, índice da bolsa de valores e taxa de câmbio nominal) entre três países (Estados Unidos, Brasil e China). Utilizando-se de uma análise multivariada proposta por Dungey, Fry, Gonzáles-Hermosillo e Martin (2004), adaptado do modelo de contágio de Forbes e Rigobon (1999), e de um teste de parâmetros apresentado por Chow (1960), há evidências da ocorrência de contágio financeiro no mercado dos três ativos com origem na China para os Estados Unidos e para o Brasil.	pt_BR
dc.description.abstract	High level of interconnection on global financial markets allows financial contagion to be a phenomenon present in financial asset markets through the occurrence of an adverse shock in the economy of a given country. The beginning of the covid-19 pandemic represented a health crisis that, after a short period, became a global economic shock. This study aimed to investigate the occurrence of financial contagion in the market of three assets (government bonds, stock exchange index and nominal exchange rate) between three countries (United States, Brazil and China). Using a multivariate analysis proposed by Dungey, Fry, Gonzáles-Hermosillo and Martin (2004), adapted from the Forbes and Rigobon (1999) contagion model, and a parameter test presented by Chow (1960), there is strong evidence of financial contagion in the three assets markets originated from China to the United States and Brazil.	pt_BR
dc.description.sponsorship	Não recebi financiamento	pt_BR
dc.format.extent	38 f.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/61776
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de São Paulo	pt_BR
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	pt_BR
dc.subject	Contágio financeiro	pt_BR
dc.subject	Covid-19	pt_BR
dc.subject	Ativos financeiros	pt_BR
dc.subject	Safe haven assets	pt_BR
dc.subject	Teste de Chow	pt_BR
dc.title	Contágio financeiro na pandemia de covid-19	pt_BR
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	pt_BR
unifesp.campus	Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN)	pt_BR
unifesp.graduacao	Ciências Econômicas	pt_BR