Estudo do comportamento dos fundos de investimento no Brasil na pandemia de covid-19

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dc.contributor.advisorCazzari, Roberto Bomgiovani [UNIFESP]
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/2995756994352047pt_BR
dc.contributor.authorSilva, Victoria Galan [UNIFESP]
dc.date.accessioned2022-03-03T18:34:57Z
dc.date.available2022-03-03T18:34:57Z
dc.date.issued2022-02-10
dc.description.abstractEste trabalho teve como objetivo analisar o comportamento dos fundos de investimento do Brasil no início da pandemia de COVID-19, a partir de um modelo baseado em retornos ajustados ao risco e análise da mudança de estilo de investimento dos fundos. Neste estudo, foi observado o desempenho dos fundos de ações, cambiais, multimercado e renda fixa ao longo de três fases iniciais da pandemia: a primeira, quando a doença estava limitada à China (1 de janeiro a 30 de janeiro de 2020), a segunda, quando a doença de propagou globalmente (31 de janeiro a 8 de março de 2020) e a terceira, caracterizada pelo contágio mundial (9 de março a 24 de maio). Os resultados obtidos mostram que cada classe de fundo teve resultados diferentes, sendo a classe de ações a mais atingida e a de renda fixa a menor variabilidade, apresentando resultados positivos em todos as fases analisadas. Por meio do estilo de investimento, observou-se uma transição para opções mais seguras, confirmando fuga para ativos de menor risco.pt_BR
dc.description.abstractThis work aims to analyze the behavior of investment funds in Brazil during the COVID-19 pandemic. For this purpose, it was used a model based on risk-adjusted returns and analysis of the change in the investment style of funds. In this study, the performance of equity, foreign exchange, multimarket and fixed income funds are observed over the three initial phases of the pandemic: the first, when the disease was limited to China (from January 1st to January 30, 2020), the second, when the disease spread globally (from January 31 to March 8, 2020) and the third, characterized by worldwide contagion (from March 9 to May 24, 2020). The results obtained show that each class of funds had different results, with the equity class being the most affected and the fixed income presenting less volatility and positive results for all the phases analyzed. Through investment style analysis, it was observed a transition to relatively safer options, confirming escape to lower risk assets classes.
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamentopt_BR
dc.format.extent30 f.pt_BR
dc.identifier.citationSILVA, Victoria Galan. Estudo do comportamento dos fundos de investimento no Brasil na pandemia de Covid-19. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Osasco, 2022.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11600/63295
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de São Paulopt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.subjectFundos de investimentopt_BR
dc.subjectPandemiapt_BR
dc.subjectCovid-19pt_BR
dc.subjectPerformancept_BR
dc.titleEstudo do comportamento dos fundos de investimento no Brasil na pandemia de covid-19pt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de curso de graduaçãopt_BR
unifesp.campusEscola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN)pt_BR
unifesp.graduacaoCiências Atuariaispt_BR
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