Contratos futuros: um estudo sobre fatores de influência na demanda por derivativos
Data
2022-12-22
Autores
Sena, Juliane da Silva [UNIFESP]
Orientadores
Gallucci Netto, Humberto [UNIFESP]
Tipo
Trabalho de conclusão de curso de graduação
Título da Revista
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Título de Volume
Resumo
O Mercado Financeiro como um todo, e mais especificamente o Mercado Cambial, são organismos dinâmicos e altamente sensíveis às notícias, indicadores, dados e afins. Estes fatores propiciam variações nos níveis de seus respectivos mercados, ou seja, a volatilidade está diretamente ligada às constantes mudanças nos preços.
A fim de entender o fenômeno da atratividade dos contratos derivativos, o presente trabalho visa analisar, através do modelo de Vetores Auto Regressivos, fatores potencialmente relacionados à demanda por contratos de Opções e Dólar Futuro, num comparativo com variáveis de indicadores mensalmente disponibilizados, numa série histórica de Outubro de 2001 a Julho de 2022.
The Financial Market as a whole, and specifically the Foreign Exchange Market, are dynamic organisms and highly sensitive to news, indicators, data and etc. These factors provide variations in the levels of their respective markets, and volatility is directly linked to constant changes in prices. In order to understand the phenomenon of the attractiveness of derivative contracts, this project aims to analyze, through the Auto-Regressive Vector model, factors potentially related to the demand for Options and Future Dollar contracts, in a comparison with variables of indicators available monthly, in a historical series period from October 2001 to July 2022.
The Financial Market as a whole, and specifically the Foreign Exchange Market, are dynamic organisms and highly sensitive to news, indicators, data and etc. These factors provide variations in the levels of their respective markets, and volatility is directly linked to constant changes in prices. In order to understand the phenomenon of the attractiveness of derivative contracts, this project aims to analyze, through the Auto-Regressive Vector model, factors potentially related to the demand for Options and Future Dollar contracts, in a comparison with variables of indicators available monthly, in a historical series period from October 2001 to July 2022.
Descrição
Citação
SENA, Juliane da Silva. Contratos futuros: um estudo sobre fatores de influência na demanda por derivativos. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Osasco, 2022.