Navegando por Palavras-chave "previsão de preços"

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    Acesso aberto (Open Access)
    Predição de índices financeiros utilizando modelo ARIMA e LSTM: um estudo comparativo
    (Universidade Federal de São Paulo, 2024-09-10) Alves, Guilherme Salgado [UNIFESP]; Sato, Renato Cesar [UNIFESP]; http://lattes.cnpq.br/6095929487408447; http://lattes.cnpq.br/4416670321061872
    O mercado de capitais tem como principal objetivo a maximização de retornos financeiros através do ganho de capital. Neste contexto, a aquisição de ativos com valor de mercado inferior ao seu potencial intrínseco, com a subsequente realização de lucros por meio da valorização desses ativos, constitui o objetivo inerente a todos os participantes deste setor da economia. Diversos métodos são utilizados para mensurar e prever os valores de ativos financeiros, e a antecipação dos movimentos de preços no mercado torna-se uma atividade de interesse crítico para investidores e instituições. Ao longo de toda a história do mercado, diversos modelos de previsão foram desenvolvidos com o propósito de melhorar a acurácia dessas antecipações, e com o recente advento da computação, a maioria dos processos consiste em meios e ferramentas computacionais para desenvolver essas atividades. Com isso, é natural surgirem os questionamentos referentes à acurácia, custo e a comparação entre os modelos mais canônicos e os mais atuais. Desta forma, este trabalho visa comparar dois modelos distintos de previsão de preços de ativos: um modelo matemático de séries temporais amplamente conhecido e consolidado no mercado (ARIMA), com um modelo computacional baseado em redes neurais recorrentes, mais recente complexo (LSTM). O projeto busca comparar os desempenhos na previsão de preços de índices financeiros, como as diferenças de complexidade entre os modelos afeta os resultados obtidos. Além disso, será analisada a influência do horizonte de previsão na acurácia dos modelos, os erros apresentados, custo computacional e qual a sua relação com a precisão adicionada.