Navegando por Palavras-chave "Risco-Retorno"

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    Acesso aberto (Open Access)
    Evolução dos fundos de investimento em ações no Brasil: uma revisão sistemática da literatura
    (Universidade Federal de São Paulo, 2023-07-10) Bueno, Aline Maria Perciak [UNIFESP]; Khatib, Ahmed Sameer El [UNIFESP]; http://lattes.cnpq.br/4342154115808776
    Esta revisão aborda os Fundos de Investimento em Ações (FIAs) no Brasil, destacando a escassez de estudos específicos. Resultados mostram que taxas de performance podem influenciar positivamente o desempenho dos FIAs. Em comparação com renda fixa, FIAs tiveram maior retorno, mas a avaliação de risco-retorno foi desfavorável devido a altas taxas de juros. Estudos indicam desafios de desempenho para a maioria dos fundos, especialmente em previdência privada. Tendências recentes revelam sucesso de fundos especializados em biotecnologia e saúde, contrariando expectativas anteriores. O mercado de fundos cresceu expressivamente nos últimos dez anos, impulsionado por plataformas digitais, evidenciando a diversificação e acessibilidade. Conclusões destacam a heterogeneidade de desempenho, apontando para a necessidade de considerar fatores específicos e indicando oportunidades para pesquisas futuras.
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    A gestão de carteiras de ativos financeiros e a importância de sua eficiência no mercado de ações
    (Universidade Federal de São Paulo, 2021-08-06) Santos, Arthur Wessler [UNIFESP]; Gallucci Neto, Humberto [UNIFESP]; http://lattes.cnpq.br/0094157918263870
    O objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise aprofundada das características da gestão de carteiras de ativos financeiros que se mostra eficiente ou não, exemplificando seus impactos ao mercado de ações. Para obtenção dos resultados da análise a ser realizada, será utilizada a Moderna Teoria de Carteiras, de modo a avaliar a efetividade da escolha dos ativos presentes em um portfólio selecionado de pesos iguais. Desta forma, será possível analisar a eficiência da gestão da carteira de investimentos, no intuito de esclarecer os impactos que ela gerará para o mercado de ações como um todo. Foi analisada, a partir das cotações históricas de cada ativo presente na carteira considerada para pesquisa, a relação risco-retorno a qual as operações estão associadas e, por fim, determinou-se a carteira de melhor distribuição dos pesos dos ativos alocada na fronteira eficiente por meio da Teoria de Markowitz, a fim de exemplificar o impacto positivo gerado pela adoção do tema nas análises de composição de portfolios.