Navegando por Palavras-chave "Otimização de carteiras"

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    Otimização de carteiras de investimentos pelo modelo de Markowitz utilizando a linguagem de programação Python
    (Universidade Federal de São Paulo, 2022-01-28) Reis, Flávia Silva dos [UNIFESP]; Carrera Júnior, José Marcos [UNIFESP]; https://unifesp.br/prodmais/profile/index.php?lattesID=7538776919172431
    Ao considerar a importância da análise de grandes quantidades de dados para a tomada de decisões e que profissionais de diversas áreas são capazes de manipular ferramentas robustas e de alto nível para otimizar tarefas. Quis-se demonstrar que o uso da linguagem Python para otimizar uma carteira de investimento, com base na Teoria do Portfólio de Markowitz (1952) não está restrita apenas aos profissionais da área da computação, mas que é possível que outros tipos de profissionais, que possuam conhecimentos básicos em programação, façam uso da linguagem Python. Pesquisa quantitativa de cunho exploratório e avaliativo, baseada no uso da biblioteca PyPortfolioOpt que permitiu a coleta de preços de fechamento histórico de 15 ações ordinárias de empresas brasileiras atuantes em diversos setores, ao longo de 21 anos. Com posterior inferência das porcentagens de cada ativo que devem compor a carteira ótima contendo a melhor relação entre risco e retorno. Obteve-se os pesos de cada ativo que formaram uma carteira de investimentos apresentando retorno anual de 30,3%, volatilidade anual de 16,2% e índice de Sharpe de 1,78. O uso da linguagem de programação Python, mostrou-se eficaz para a otimização de carteiras de investimento, legível e de fácil aplicação por profissionais com conhecimentos básicos em programação e computação.