Navegando por Palavras-chave "Moderna Teoria de Carteiras"

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    A gestão de carteiras de ativos financeiros e a importância de sua eficiência no mercado de ações
    (Universidade Federal de São Paulo, 2021-08-06) Santos, Arthur Wessler [UNIFESP]; Gallucci Neto, Humberto [UNIFESP]; http://lattes.cnpq.br/0094157918263870
    O objetivo do presente trabalho foi realizar uma análise aprofundada das características da gestão de carteiras de ativos financeiros que se mostra eficiente ou não, exemplificando seus impactos ao mercado de ações. Para obtenção dos resultados da análise a ser realizada, será utilizada a Moderna Teoria de Carteiras, de modo a avaliar a efetividade da escolha dos ativos presentes em um portfólio selecionado de pesos iguais. Desta forma, será possível analisar a eficiência da gestão da carteira de investimentos, no intuito de esclarecer os impactos que ela gerará para o mercado de ações como um todo. Foi analisada, a partir das cotações históricas de cada ativo presente na carteira considerada para pesquisa, a relação risco-retorno a qual as operações estão associadas e, por fim, determinou-se a carteira de melhor distribuição dos pesos dos ativos alocada na fronteira eficiente por meio da Teoria de Markowitz, a fim de exemplificar o impacto positivo gerado pela adoção do tema nas análises de composição de portfolios.