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    Acesso aberto (Open Access)
    Movimento co-explosivo do bitcoin com outros ativos e variável de sentimento
    (Universidade Federal de São Paulo, 2022-02-04) Ribas, Bárbara Aragoni [UNIFESP]; Mendonça, Diogo de Prince [UNIFESP]; http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do
    Apesar da presença expressiva no mercado do criptomoedas, seja pelo seu potencial de geração de lucros exorbitantes, seja pela segurança oferecida por uma rede blockchain, o Bitcoin será um dos nossos objetos de estudo, assim como seu comportamento no longo prazo e preço eficiente. Nos utilizamos de um modelo Vetor Autorregressivo (VAR) co-explosivo, calculado a partir de outras variáveis, como preço do ouro, S&P500, número de buscas no Google pela palavra "Bitcoin" (Google Trends), Índice de Stress do mercado e o próprio preço eficiente da moeda. Neste sistema, foi observada relação de longo prazo entre o Bitcoin e as demais variáveis, porém com 6 raízes explosivas. Adaptamos o conjunto de ativos e chegamos a um modelo contendo apenas o preço do Bitcoin, Google Trends e o índice de Stress para que houvesse apenas uma raiz explosiva para usar o modelo VAR co-explosivo. A partir da relação de longo prazo, obtemos que em momentos de maior stress, o preço da criptomoeda aumenta de modo que o Bitcoin mais se aproxima de ativo de segurança e há uma maior busca pela palavra "Bitcoin".