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    Contágio financeiro na pandemia de covid-19
    (Universidade Federal de São Paulo, 2021-08-09) Takada, Luan Hideki [UNIFESP]; Guidugli, Sidival Tadeu [UNIFESP]; http://lattes.cnpq.br/5954169554746455
    A forte interligação dos mercados financeiros globais permite que o contágio financeiro seja um fenômeno presente nos mercados de ativos financeiros a partir da ocorrência de um choque adverso na economia de um determinado país. O início da pandemia de covid-19 representou uma crise sanitária que, após pouco tempo, se potencializou como um choque econômico global. O presente trabalho teve como objetivo investigar a ocorrência de contágio financeiro no mercado de três ativos (títulos do governo, índice da bolsa de valores e taxa de câmbio nominal) entre três países (Estados Unidos, Brasil e China). Utilizando-se de uma análise multivariada proposta por Dungey, Fry, Gonzáles-Hermosillo e Martin (2004), adaptado do modelo de contágio de Forbes e Rigobon (1999), e de um teste de parâmetros apresentado por Chow (1960), há evidências da ocorrência de contágio financeiro no mercado dos três ativos com origem na China para os Estados Unidos e para o Brasil.