Análise dos determinantes do credit default swap brasileiro

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dc.contributor.advisorMaluf, Luiz Augusto Finger França [UNIFESP]
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/6412359719314902pt_BR
dc.contributor.authorOliveira, Gabriel Estrela de [UNIFESP]
dc.coverage.spatialOsasco, SP.pt_BR
dc.date.accessioned2023-01-23T21:24:38Z
dc.date.available2023-01-23T21:24:38Z
dc.date.issued2022-12-13
dc.description.abstractO presente trabalho tem por objetivo identificar quais variáveis sejam elas internas ou globais afetam o Credit Default Swap brasileiro. Para isso foi realizada uma pesquisa na literatura do tema e selecionada uma série de variáveis, como: Taxa de Juros EUA, câmbio dólar, câmbio euro, cotação petróleo Brent, cotação petróleo WTI (West Texas Intermediate), SP500, Taxa Selic e Ibovespa. O modelo Vector Error Correction Model (VECM) foi utilizado para estimação. Como resultado, tivemos uma forte influência do mercado estadunidense para com o CDS brasileiro, em contrapartida, as variáveis relacionadas ao petróleo não foram significativas.pt_BR
dc.description.abstractThe present work aims to identify which variables, whether internal or global, affect the Brazilian Credit Default Swap. For this, a search was carried out in the literature on the subject and a series of variables were selected, such as: US interest rate, dollar exchange rate, euro exchange rate, Brent oil price, WTI (West Texas Intermediate) oil price, SP500, Selic Rate and Ibovespa. The Vector Error Correction Model (VECM) was used for estimation. As a result, we had a strong influence from the US market towards the Brazilian CDS, on the other hand, variables related to oil were not significant.pt_BR
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamentopt_BR
dc.emailadvisor.customlaffmaluf@unifesp.brpt_BR
dc.format.extent42 f.pt_BR
dc.identifier.citationOLIVEIRA, Gabriel Estrela de. Análise dos determinantes do Credit Default Swap brasileiro. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Osasco, 2023.
dc.identifier.urihttps://repositorio.unifesp.br/handle/11600/66548
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de São Paulopt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.subjectCredit Default Swappt_BR
dc.subjectVetor autorregressivopt_BR
dc.subjectVector error correction mechanismpt_BR
dc.subjectVector autoregressionpt_BR
dc.titleAnálise dos determinantes do credit default swap brasileiropt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de curso de graduaçãopt_BR
unifesp.campusEscola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN)pt_BR
unifesp.graduacaoCiências Atuariaispt_BR
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