Estimação da Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) com aplicação em dados de Seguro DPVAT

dc.contributor.advisorRocha, Francisco Marcelo Monteiro da [UNIFESP]
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/8182777677872009pt_BR
dc.contributor.authorVarga, Gabriel Andrade [UNIFESP]
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/0245937930671868pt_BR
dc.coverage.spatialOsascopt_BR
dc.date.accessioned2020-01-27T17:22:53Z
dc.date.available2020-01-27T17:22:53Z
dc.date.issued2019-11-19
dc.description.abstractAs provisões técnicas são de estrita importância para o funcionamento saudável do mercado segurador. Elas correspondem aos diversos compromissos financeiros futuros de empresas cujo produto é o risco. Uma provisão subdimensionada faz com que a empresa não consiga arcar com seus compromissos, levando-a uma situação de insolvência. Uma companhia insolvente gera instabilidade em todo o mercado. Já uma provisão superdimensionada gera a uma reserva de capital excessiva que poderia estar sendo utilizada para outra finalidade. O objetivo deste trabalho foi de calcular a quantidade de sinistros para a Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incurred But Not Reported – IBNR), devido a sua dificuldade de mensuração e influência no resultado da seguradora. Para isto, foram comparados três métodos de mensuração da quantidade estimada de sinistros que ocorreram e não foram avisados: Chain Ladder, Mack Chain Ladder e Modelo Linear Generalizado de Poisson. A aplicação destes métodos se deu num conjunto de dados real do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terreste (DPVAT), cobertura morte, do período de 2001 até 2011. Após o comparativo dos três métodos, foi notado que eles resultaram na mesma quantidade de sinistros ocorridos e não avisados, diferenciando apenas no valor do erro-padrão.pt_BR
dc.format.extent41 f.pt_BR
dc.identifier.citationVARGA, Gabriel Andrade. Estimação da Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) com aplicação em dados de Seguro DPVAT. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Atuariais) - Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade Federal de São Paulo, Osasco, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.unifesp.br/handle/11600/51880
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de São Paulopt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.subjectIBNRpt_BR
dc.subjectProvisões técnicaspt_BR
dc.subjectTriângulo de run-offpt_BR
dc.subjectChain Ladderpt_BR
dc.subjectMack Chain Ladderpt_BR
dc.subjectMLG de Poissonpt_BR
dc.titleEstimação da Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) com aplicação em dados de Seguro DPVATpt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de curso de graduaçãopt_BR
unifesp.campusEscola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN)pt_BR
unifesp.departamentoCiências Atuariaispt_BR
unifesp.graduacaoCiências Atuariaispt_BR
unifesp.knowledgeAreaOutrapt_BR
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