Análise da influência dos parâmetros do modelo Black-Scholes na precificação das opções das empresas do Ibovespa
Data
2023-01-17
Autores
Silva, Vitor Rezende Barbosa [UNIFESP]
Orientadores
Moreira, Jeíce Catrine Cordeiro [UNIFESP]
Tipo
Trabalho de conclusão de curso de graduação
Título da Revista
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Título de Volume
Resumo
O presente trabalho se propôs a, a partir do modelo teórico de precificação de ações
Black-Scholes, encontrar as gregas, importantes medidas de risco utilizadas para a mensuração de risco, oriundas do modelo de precificação, e observar, a partir de uma regressão
linear, qual é o impacto de cada letra grega na precificação de uma opção de compra
europeia com base em valores empíricos do mercado brasileiro.
A partir da obtenção dos dados reais do pregão da Bolsa de Valores foi construído um
modelo para calcular o preço teórico das opções e das gregas e notou-se que o modelo
atingiu um nível satisfatório.
The present work proposes, from the theoretical stock pricing model Black-Scholes, to find the Greeks, risk measures derived from the pricing model, and to observe, from a linear regression, which is the impact of each Greek letter on the pricing of a European call option based on empirical values in the Brazilian market. From obtaining the actual data from the Stock Exchange trading session, a model was built to calculate the theoretical price of the options and the Greeks, and it was noted that the model reached a satisfactory level.
The present work proposes, from the theoretical stock pricing model Black-Scholes, to find the Greeks, risk measures derived from the pricing model, and to observe, from a linear regression, which is the impact of each Greek letter on the pricing of a European call option based on empirical values in the Brazilian market. From obtaining the actual data from the Stock Exchange trading session, a model was built to calculate the theoretical price of the options and the Greeks, and it was noted that the model reached a satisfactory level.
Descrição
Citação
SILVA, Vitor Rezende Barbosa da. Análise da influência dos parâmetros do modelo Black-Scholes na precificação das opções das empresas do Ibovespa. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Atuariais) - Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Osasco, 2022.