Estimação do tempo de emprego do trabalhador CLT do estado de São Paulo para auxílio no cálculo de risco de empréstimos consignados

Abstract

Este trabalho busca estimar um modelo para o tempo de emprego dos trabalhadores regidos pela CLT do estado de São Paulo. O objetivo é aperfeiçoar a precificação dos empréstimos consignados, uma vez que o risco da operação se concentra na quebra do vínculo empregatício. Os dados utilizados são da RAIS do período de 2016 a 2020, que contém dados dos trabalhadores e estabelecimentos. A base de dados foi filtrada para manter apenas as variáveis e registros de interesse deste estudo, mantendo somente trabalhadores CLT e excluindo dados não identificados. Utilizando o software R, a média e o sigma foram modelados pelo GAMLSS utilizando a distribuição Binomial Negativa. Em seguida, foram simuladas 6 características de indivíduos e estabelecimentos para testar os resultados já existentes na literatura e introduzir novos. Os resultados apontam que jovens na faixa etária de 18 a 24 anos permanecem, em média, 38 meses a menos que aqueles na faixa etária de 40 a 49 anos. Além disso, é possível afirmar que há diferenças na permanência no emprego entre diferentes setores. Trabalhadores de estabelecimentos da área de serviços permanecem, em média, metade do tempo que aqueles na área de transportes. Em contraste com a literatura, o tamanho do estabelecimento tem influência pouco expressiva, trabalhadores de empresas pequenas permanecem, em média, 3 meses a menos que aqueles de empresas grandes. Os resultados também revelam que o gênero tem pouca influência no tempo de emprego, mulheres permanecem, em média, 1 mês a mais que homens. Por fim, a característica de raça revelou que trabalhadores brancos permanecem no emprego, em média, 6 meses a mais que não brancos. Deste modo, conclui-se que é possível estimar individualmente o risco da quebra do vínculo empregatício, e assim auxiliar a precificação de uma operação de crédito consignado.

This work aims to estimate a model for duration of employment of workers governed by the CLT in the state of São Paulo. The objective is to improve the precification of payement loans, once the operation’s risk is concentrate on the break of the employee contract. The datas are from RAIS from 2016 to 2020, within empolyees and companies datas. The data base was filtered to keep only interesting variables and registrers, keeping only CLT’s empolyees and excluding not identifieds datas. Using the software R, the mean and sigma were modeled by GAMLSS, using the binomial negative distribution. The next step was simulate 6 differents personal and estabilishment caracteristics, pretending to test the literature already existent and introduce others. The results shows that young people between 18 and 24 years olds stay, in the average, 38 months less than that between 40 and 49. Besides, it is possible to afirm that there is diferences in the job durations between differents companies’ areas. Employees of services estabilishments stay, in the average, half than the ones in transports. In contrast with the literature, the estabilishment’s size has a not expressive influence, empolyees of smaller estabilishments stay, in the average, 3 months less than the others from bigger estabilishments.The results also revelead that the gender has not much influence in the job duration, woman stay, in the average, 1 month more than the man. Finally, the race caracteristic shows that white employees stay, in the average, 6 months more than the non-white employees. Therefore, it concludes that it is possible to individually estimate the break of the empolyee contract risk and consequently improve the credit loan payment precification.