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dc.contributor.advisorGallucci Netto, Humberto [UNIFESP]
dc.contributor.authorBueno, Paulo Vieira [UNIFESP]
dc.coverage.spatialOsasco, SP - Brasilpt_BR
dc.date.accessioned2021-09-15T22:54:01Z
dc.date.available2021-09-15T22:54:01Z
dc.date.issued2021-08-12
dc.identifier.urihttps://repositorio.unifesp.br/handle/11600/61975
dc.description.abstractNesta pesquisa medimos a performance do Value at Risk, a métrica de risco mais adotada pelos gestores de empresas financeiras e não financeiras no monitoramento do risco de mercado de suas posições. O estudo foi conduzido sobre os últimos vinte anos de histórico do mercado local de juros e câmbio; mais especificamente sobre os futuros de DI de um ano e a cotação comercial de venda da paridade USD/BRL. Nós concluímos que o VaR é uma medida razoável de risco para fins gerenciais e sob condições normais de mercado; porém é preocupantemente insuficiente para a captura do risco de cauda de mercados estressados, colocando em questão os perigos da sua utilização como métrica isolada de risco. Como consequência, concluímos também que a métrica é inadequada para determinação da alocação de capital no contexto regulatório das instituições financeiras.pt_BR
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamentopt_BR
dc.format.extent37pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de São Paulopt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.subjectValue at Riskpt_BR
dc.subjectRisco de mercadopt_BR
dc.subjectBasileiapt_BR
dc.subjecttaxas de jurospt_BR
dc.subjectcrises financeiraspt_BR
dc.subjecttaxas de câmbiopt_BR
dc.subjectderivativospt_BR
dc.titleRisco de mercado e value at risk: uma análise aplicada ao mercado local de câmbio e jurospt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de curso de graduaçãopt_BR
unifesp.campusEscola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN)pt_BR
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7455629563503923pt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/0094157918263870pt_BR
unifesp.graduacaoCiências Econômicaspt_BR


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