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Volatilidade de ações em fusões e aquisições de empresas 

Cruz, Julia Monique da Costa [UNIFESP] (Universidade Federal de São Paulo, 2020-10-06)
Esta monografia tem por objetivo analisar se o anúncio das operações de fusões e aquisições causa efeito estatisticamente significativo na volatilidade dos retornos das ações de empresas estrangeiras que compram empresas ...
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Modelos de volatilidade condicional GARCH e EWMA: um estudo comparativo 

Miranda, Kananda Dayele Fortes [UNIFESP] (Universidade Federal de São Paulo, 2019-11-27)
Este trabalho tem como objetivo a comparação entre os modelos de volatilidade condicional (EWMA e GARCH), utilizando dados de mercado como as ações da empresa Petrobrás. O trabalho analisou a importância do gerenciamento ...
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O impacto de grandes acontecimentos no mercado financeiro. 

Hengles, Carlos Eduardo dos Santos [UNIFESP] (Universidade Federal de São Paulo, 2020-08-22)
O mercado financeiro, em todo seu histórico, sempre foi marcado por diversos fatores que afetaram diretamente seu comportamento. A maior parte destes fatores, estão ligados ao mercado e à economia e podem ser previstos e ...
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Mercado financeiro: introdução aos investimentos e o estudo das opções 

Souza, Gabriel Bernardinelli de [UNIFESP] (Universidade Federal de São Paulo, 2021-02-22)
O dinheiro move o mundo, portanto, se faz necessária a busca de informações para o encontro de novos métodos para adquiri-lo e as melhores formas para multiplica-lo, como por exemplo: as aplicações e investimentos. O ...
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Transbordamento de volatilidade: uma análise do ‘spillover effect’ nos retornos do mercado de criptoativos 

Llorente, Lucas Leite [UNIFESP] (Universidade Federal de São Paulo, 2023-01-16)
O presente trabalho tem como objetivo apresentar como a dinâmica de conectividade entre o bitcoin e os demais criptoativos afetou seus respectivos retornos entre 2018 e 2022, seja, dessa forma mostrar como o efeito de ...
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Contratos futuros: um estudo sobre fatores de influência na demanda por derivativos 

Sena, Juliane da Silva [UNIFESP] (Universidade Federal de São Paulo, 2022-12-22)
O Mercado Financeiro como um todo, e mais especificamente o Mercado Cambial, são organismos dinâmicos e altamente sensíveis às notícias, indicadores, dados e afins. Estes fatores propiciam variações nos níveis de seus ...

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AuthorCruz, Julia Monique da Costa [UNIFESP] (1)Hengles, Carlos Eduardo dos Santos [UNIFESP] (1)Llorente, Lucas Leite [UNIFESP] (1)Miranda, Kananda Dayele Fortes [UNIFESP] (1)Sena, Juliane da Silva [UNIFESP] (1)Souza, Gabriel Bernardinelli de [UNIFESP] (1)Document TypeTrabalho de conclusão de curso de graduação (6)Subject
Volatilidade (6)
Ciência atuarial (2)GARCH (2)Mercado financeiro (2)ARCH (1)Backtest (1)Conectividade (1)Criptoativo (1)Crises (1)Demanda (1)... View MoreDate Issued2020 (2)2019 (1)2021 (1)2022 (1)2023 (1)Has File(s)Yes (6)

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