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Modelos de volatilidade condicional GARCH e EWMA: um estudo comparativo
(Universidade Federal de São Paulo, 2019-11-27)
Este trabalho tem como objetivo a comparação entre os modelos de volatilidade condicional (EWMA e GARCH), utilizando dados de mercado como as ações da empresa Petrobrás. O trabalho analisou a importância do gerenciamento ...