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Modelos de volatilidade condicional GARCH e EWMA: um estudo comparativo
(Universidade Federal de São Paulo, 2019-11-27)
Este trabalho tem como objetivo a comparação entre os modelos de volatilidade condicional (EWMA e GARCH), utilizando dados de mercado como as ações da empresa Petrobrás. O trabalho analisou a importância do gerenciamento ...
Aplicação da Teoria Dos Valores Extremos no cálculo do risco atuarial para o mercado de seguros de automóveis no Brasil
(Universidade Federal de São Paulo, 2019-11-13)
Dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) mostram que, nos últimos anos, o mercado segurador brasileiro está crescendo em média ...