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Volatilidade de ações em fusões e aquisições de empresas
(Universidade Federal de São Paulo, 2020-10-06)
Esta monografia tem por objetivo analisar se o anúncio das operações de fusões e aquisições causa efeito estatisticamente significativo na volatilidade dos retornos das ações de empresas estrangeiras que compram empresas ...
Aval solidário, uma possibilidade para democratizar o microcrédito no Brasil
(Universidade Federal de São Paulo, 2020-10-05)
Este presente trabalho retrata como o microcrédito foi criado e seus impactos sociais e econômicos desde a criação do conceito até os dias atuais, com ênfase na análise da aplicação do aval solidário no mundo, além de ...
Modelo de propensão à contratação de seguro de vida individual
(Universidade Federal de São Paulo, 2020-10-20)
Devido ao crescimento do mercado de seguros de vida individual nos últimos anos, o presente trabalho teve por objetivo analisar o perfil de pessoas que contratam este tipo de produto. Para isso foi analisada uma amostra ...
Aplicação de método estocástico no cálculo das provisões de sinistros
(Universidade Federal de São Paulo, 2020-10-05)
O método Chain Ladder é uma das ferramentas mais utilizadas, a nível mundial, para estimar as provisões técnicas de sinistros. Apesar de seu uso extensivo, este método apresenta como resultado somente uma estimativa pontual ...
O impacto de grandes acontecimentos no mercado financeiro.
(Universidade Federal de São Paulo, 2020-08-22)
O mercado financeiro, em todo seu histórico, sempre foi marcado por diversos fatores que afetaram diretamente seu comportamento. A maior parte destes fatores, estão ligados ao mercado e à economia e podem ser previstos e ...
O modelo de black scholes: uma abordagem prática da integral de Itô
(Universidade Federal de São Paulo, 2020)
O presente trabalho tem como objetivo analisar o modelo de precificação de derivativos Black Scholes, que é uma aplicação direta da Integral de Itô, ou seja, uma equação diferencial parcial estocástica. Estudamos um modelo ...
Avaliação da ocorrência de sinistros através da aplicação de algorítimos de machine learnig
(Universidade Federal de São Paulo, 2020-10-05)
O presente trabalho tem como intuito contribuir para a evolução dos estudos relacionados ao mercado segurador brasileiro no âmbito de modelagem estatística, por meio do estudo comparativo entre o Random Forest e a Regressão ...
Definição de grupos de risco de roubo ou furto, perda parcial ou total de veículos via K-means
(Universidade Federal de São Paulo, 2020-10-16)
Os índices de roubo na cidade de São Paulo, entre 2018 e 2019, indicaram uma queda no número de furtos e roubos de veículos de acordo com o Ministério da Justiça (2020). Segundo a revista Veja, em 2019, a Zona Leste foi a ...
Gestão de risco e solvência do sistema de previdência complementar aberta no Brasil e suas estratégias competitivas
(Universidade Federal de São Paulo, 2020-10-01)
O trabalho faz um estudo sobre a previdência complementar aberta no Brasil, desde a sua criação, mostrando o desenvolvimento do mercado ao longo do tempo e seu funcionamento nos dias atuais.
Dado o atual crescimento deste ...
O Sus e as dificuldades da manutenção em um sistema igualitário, universal e gratuito
(Universidade Federal de São Paulo, 2020-10-15)
Esta pesquisa busca analisar os desafios enfrentados pelo Sistema único de Saúde para tornar realidade seus princípios de universalidade, equidade e integralidade. Para tanto, foram organizados dados disponíveis no DataSUS, ...