Aplicação da Teoria Dos Valores Extremos no cálculo do risco atuarial para o mercado de seguros de automóveis no Brasil
Date
2019-11-13Author
Takiguchi, Angélica Tidori [UNIFESP]
Advisor
Lucas, Edimilson Costa [UNIFESP]Type
Trabalho de conclusão de curso de graduaçãoMetadata
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Dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) mostram que, nos últimos anos, o mercado segurador brasileiro está crescendo em média 13,16%a.a., sendo o ramo de automóveis um dos principais responsáveis por isso. Dessa forma, uma das principais preocupações das seguradoras está em lidar com as incertezas em relação aos eventos raros que possam ter consequências impactantes a que estão submetidas e, para se estimar essa possível perda, um dos métodos mais empregados pelas seguradoras no gerenciamento de risco de mercado é o cálculo do VaR (Value at Risk). Para tanto, os métodos tradicionalmente utilizados para seu cálculo são o RiskMetrics, o GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) e a Simulação Histórica. Porém, existe uma outra forma pouco difundida no mercado brasileiro de seguros que é através da aplicação da Teoria dos Valores Extremos (TVE). Em razão de que qualquer variação percentual mínima na estimativa do risco pode representar vultosas perdas financeiras, este projeto almeja avaliar comparativamente os métodos de avaliação de risco atuarial a partir das metodologias empregadas pela Teoria de Valores Extremos, RiskMetrics, GARCH e Simulação Histórica. Para tal avaliação, serão empregados dados do mercado de seguros de automóveis no Brasil e testes de backtesting serão realizados.
Citation
TAKIGUCHI, Angélica Tidori. Aplicação da Teoria Dos Valores Extremos no cálculo do risco atuarial para o mercado de seguros de automóveis no Brasil. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Atuariais) - Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, Universidade Federal de São Paulo, Osasco, 2019Keywords
Teoria dos Valores ExtremosSeguro de automóveis
Valor em risco
Riskmetrics
GARCH
Simulação histórica
Collections
- Ciências Atuariais [145]